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Brownian Motion and Stochastic Calculus Brochura - 1991
por Ioannis Karatzas; Steven Shreve
Primeira linha
1.1 Definition. Y is a modification of X if, for every t 0, we have P[Xt = Yt] = 1.
Detalhes
- Título Brownian Motion and Stochastic Calculus
- Autor Ioannis Karatzas; Steven Shreve
- Encadernação Brochura
- Edição 2nd
- Páginas 470
- Volumes 1
- Idioma ENG
- Editorial Springer, New York
- Data de publicação 1991-08-16
- ISBN 9780387976556 / 0387976558
- Peso 1.55 libras (0.70 kg)
- Dimensão 9.1 x 6.1 x 1.1 in. (23.11 x 15.49 x 2.79 cm)
- Library of Congress subjects Stochastic analysis, Brownian motion processes
- Número da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos 91022775
- Dewey Decimal Code 519.233
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Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics, 113)
por Karatzas, Ioannis; Shreve, Steven
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- 2nd
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- Paperback
- ISBN 10 / ISBN 13
- 9780387976556 / 0387976558
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Brownian Motion and Stochastic Calculus
por Ioannis Karatzas
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Brownian Motion and Stochastic Calculus
por Ioannis Karatzas
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Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics)
por Ioannis Karatzas/ Steven E. Shreve
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Brownian Motion and Stochastic Calculus (Graduate Texts in Mathematics, 113)
por Karatzas, Ioannis
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