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Brownian Motion and Stochastic Calculus
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Brownian Motion and Stochastic Calculus Brochura - 1991

por Ioannis Karatzas; Steven Shreve


Informações do editor

This book is designed as a text for graduate courses in stochastic processes. It contains a detailed discussion of weak and strong solutions of stochastic differential equations and a study of local time for semimartingales, with special emphasis on the theory of Brownian local time. The text is complemented by a large number of problems and exercises.

Primeira linha

1.1 Definition. Y is a modification of X if, for every t 0, we have P[Xt = Yt] = 1.

Detalhes

  • Título Brownian Motion and Stochastic Calculus
  • Autor Ioannis Karatzas; Steven Shreve
  • Encadernação Brochura
  • Edição 2nd
  • Páginas 470
  • Volumes 1
  • Idioma ENG
  • Editorial Springer, New York
  • Data de publicação 1991-08-16
  • ISBN 9780387976556 / 0387976558
  • Peso 1.55 libras (0.70 kg)
  • Dimensão 9.1 x 6.1 x 1.1 in. (23.11 x 15.49 x 2.79 cm)
  • Library of Congress subjects Stochastic analysis, Brownian motion processes
  • Número da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos 91022775
  • Dewey Decimal Code 519.233
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