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Value at Risk and Bank Capital Management: Risk Adjusted Performances, Capital
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Value at Risk and Bank Capital Management: Risk Adjusted Performances, Capital Management and Capital Allocation Decision Making Capa dura - 2007 - 1st Edição

por Francesco Saita

Bank capital management is a major concern for banking and finance today due to Basel II, a set of regulatory guidelines aimed at promoting greater consistency in the way bands and banking regulators approach risk management across national borders. The combination of discussions about sophisticated and cutting-edge risk measurement techniques and practical bank decision-making about capital management and allocation make this book unique.


Informações do editor

Includes bibliographical references (p. 245-253) and index

Detalhes

  • Título Value at Risk and Bank Capital Management: Risk Adjusted Performances, Capital Management and Capital Allocation Decision Making
  • Autor Francesco Saita
  • Encadernação Capa dura
  • Número da edição 1st
  • Edição 1
  • Páginas 280
  • Volumes 1
  • Idioma ENG
  • Editorial Academic Press, London
  • Data de publicação February 9, 2007
  • Ilustrado Sim
  • Features Bibliography, Illustrated, Index, Table of Contents
  • ISBN 9780123694669 / 0123694663
  • Peso 1.71 libras (0.78 kg)
  • Dimensão 10.26 x 7.48 x 0.8 in. (26.06 x 19.00 x 2.03 cm)
  • Library of Congress subjects Bank capital, Banks and banking - Risk management
  • Dewey Decimal Code 332.1
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Value at Risk and Bank Capital Management

por Saita, F.

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ISBN 10 / ISBN 13
9780123694669 / 0123694663
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Value at Risk and Bank Capital Management: Risk Adjusted Performances, Capital Management and Capital Allocation Decision Making (Academic Press Advanced Finance Series)

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Value at Risk and Bank Capital Management: Risk Adjusted Performances, Capital Management and Capital Allocation Decision Making (Academic Press Advanced Finance)

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Academic Pr, 2007. Hardcover. New. illustrated edition. 280 pages. 10.25x7.25x0.75 inches.
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Hardback. New. Argues that even though risk measurement techniques have greatly improved for market, credit and operational risk, capital management and capital allocation decisions are far from becoming purely technical and mechanical. This book contains analysis of technical VaR measures.
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Academic Press, 2007-02-23. Hardcover. New. New. In shrink wrap. Looks like an interesting title!
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